probability of type I error=错误拒绝原假设概率 =阿尔法 ，取到4累计概率89.2%，取到5，落入拒绝域，意思是说 如果250天出现5天亏损比1%var大，实际模型是对的，取到5也是正常的，但错误认为模型错了？
如果实际担心出现type i error，要用什么方法缓解呢？再取另一端250天再测一次？
李坏_品职助教 · 2023年07月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
VaR backtesting是用假设检验来验证VaR模型是否正确。
判断VaR model是否正确，不能简单的只看超过VaR阈值的个数。虽然在测试集里面“恰好”有5个亏损大于var的，但这不具有统计说服力（就是说VaR模型可能是错的）。按照二项分布计算出来的，在假设检验的α为5%的时候，只要亏损大于var的个数≥5，就落入了拒绝域，应该判定：VaR模型是不准确的。
当然这个结论也可能错误，我们可能“错杀”了VaR模型，错杀的概率是5%。
一般不会去刻意控制type I error的概率。如果要控制type I error的概率，那就要缩小α。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！