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最后的1025 · 2017年01月25日

NO.PZ2015123002000102 EQUITY 三种re的计算法，不知道什么时候使用哪种

  1. CFA I
  2. CFA II
  3. Equity




答案说用CAPM法，想知道为什么不能用build-upmethod里面的非上市公司法。那个公式是re=rf +ERP+size premium+company specific premiunm。是因为题目没有给出SIZE PREMIUM 吗？是否这些计算公式使用时，缺少一个风险溢价补偿，都不能使用。谢谢

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年01月26日

  • BETA是一个重要信号，如果这道题目中没有给出beta,我们就可以考虑使用build up method。请参考如下notes的讲解：

  • small stock premium 等同于size premium：我查了原版书和notes的例题，这两个说法是可以相互替代的

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