开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
好好学习向前进 · 2023年07月26日
为什么这里用FRA的利率？是因为在0时刻不知道tm期间的利率，所以用FRA的利率替代了t（j-1）时点的tm时间段的利率吗，所以这里的underlyling资产就用FRA了
Lucky_品职助教 · 2023年07月26日
嗨，爱思考的PZer你好：
在计算期权价格时，我们需要输入无风险利率。通常情况下，我们使用无风险的短期利率来代表整个期限结构上的无风险利率。
FRA（远期利率协议）的利率是一种市场上的无风险利率衍生产品，用于锁定未来某个时间段的利率。在使用BSM模型进行期权定价时，我们可以使用FRA的利率来代表相应期限的无风险利率，以简化计算。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
