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樱花飞舞 · 2023年07月26日
这个题怎么理解？
品职答疑小助手雍 · 2023年07月26日
同学你好，注意题目给的条件，利率曲线向上倾斜的基础上，这意味着forward rate越来越大，而spot rate（zero）rate可以简单看成forward的平均数，所以也是增大的，但是没有forward大。
然后带coupon的债券收益率相当于spot rate在不同现金流之间又被均下去一些，所以带coupon的债券收益率更小。
