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PEI · 2023年07月25日

这个没有看懂啊,为什么MVO的stand deviation乘以


这个没有看懂啊,为什么MVO的stand deviation乘以一减掉无风险证券占比之后,就是等于MVO与无风险证券最终组合的stan debation,不太理解。

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年07月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个没有看懂啊,为什么MVO的stand deviation乘以一减掉无风险证券占比之后,就是等于MVO与无风险证券最终组合的stan debation,不太理解。


这是一道官网practice题,只在这道题中出现过这种算法。


因为无风险资产的风险可以看作是0。整个组合的风险其实都是风险资产带来的,所以按照风险资产所占权重乘以风险资产的标准差,就是组合的风险 。

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