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yer8598 · 2018年05月25日
long call/put的gamma大于0，short call/put的gamma小于0，为什么啊，老师没讲啊
竹子 · 2018年05月26日
李老师基础班有讲啊，因为gamma是股价对delta的影响，delta的曲线是凸，我们可以将gamma类比为债券的convexity，都是二阶导，都是凸的，都有涨多跌少的特性。即由于gamma的存在，无论是put还是call， delta涨得时候涨得更多，delta下降的时候降得更少，所以gamma带来的影响都是正的。
raulnho · 2019年10月06日
画图啊，以short call为例。随着价格上升，delta是从0→-1。即随着标的资产价格上升，short call的delta是下降的。因此，根据Gamma定义，short call Gamma<0.
