开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
严武1868 · 2023年07月24日
书上的公式： CVA as a spread = CDS spread * EPE
题5.2 中的计算方式是 CVA as a spread = CDS spread * EE？ 这个EE和EPE可以任意互换？？
pzqa27 · 2023年07月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
理论上不可以，但是实际上是可以的，因为EPE是positive的敞口求平均，如果只有positive敞口，这俩是可以划等号的，而且一般我们提到敞口肯定更关心正敞口，负的敞口没有信用风险，所以我们不太关系，因此这也导致了这俩有时会混用的
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
