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gloria · 2023年07月24日

风险管理基础里面credit spread risk是信用风险还是市场风险

感觉这两个题答案矛盾

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年07月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


上面那道题的C说的是 信用衍生品可以帮助那些有信用风险敞口的金融机构去解决credit spread risk,这句话没错。本质上说的是衍生品可以解决spread risk,这句话没问题。


下面那道题的2说的是在公司破产之后,信用利差会扩大,这个属于market risk,因为利差扩大会带来资产价格下降的损失。


回到你的问题,credit spread扩大主要带来市场风险。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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