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lwang9 · 2018年05月24日

问一道题：NO.PZ201702190300000204 第4小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


老师您好，这道题我算出来的C是用（1-0.895255）/4.7839=0.021895 然后再计算，为什么不对呢

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1 个答案

竹子 · 2018年05月25日

这一题在表四已经给出了swap rate，这个swap rate是合约期初约定好的（6个月之前的）。

你计算的C是现在市场情况的swap rate，不是合约约定的

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相关问题

老师您好，为什么最后一期的fixecash flow中除了coupon，还要加上本金？视频里好像没讲到。

2019-02-12 19:28 1 · 回答

此题的每期cash flow 不是应该是200000吗？为什么是400000

2018-06-20 15:49 1 · 回答

这道题目，不太明白如何判断进入swap的时间点，是从第0.5年开始的吗？判断依据是six months ago和给的exhibit5里面的0.5、1.5这样的折现因子？

2018-04-13 22:58 1 · 回答

    fixerate=2%,semiannupCF应该是200.答案是按400算的，是我想错了还是答案有问题？

2017-05-14 17:43 1 · 回答