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严武1868 · 2023年07月22日
1.3题中问道了 risk weights, 我明白 李老师提到的 我图片里第一行的公式，可是如何从第一行的公式 进入第二行的公式？或者说如何得出第二行的公式？
品职答疑小助手雍 · 2023年07月23日
同学你好，我觉得这段讲得带来带去的有点乱，而且第一个式子有问题。而且答案里2年期债券面值和10年期债券面值貌似也写反了。
其实说白了直接用risk weight的含义列式子就好，拿2年期的来说，就是2年期债券的价值变化/5年期债券的价值变化就行了（直接就是第二个式子）。
第二个十字△y可以消掉，直接就76.85*0.0285/(100*0.0496)就行了。
