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我的世界守则 · 2023年07月22日

经典题Hedging with stock index futures 4.3题没看懂

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products


为什么李老师说beta 1是1.5？


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1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2023年07月22日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

题目说了原本的头寸只有asset A，A的beta1=1.5，beta2=1.4。现在的目标是maintain exposure to risk factor1 while fully hedging risk factor 2:所以target的beta1=1.5，target beta2=0.

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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