maggie_品职助教 · 2018年05月24日
这道题的意思是说N同学既想保有新兴市场股票的系统性风险，又不想额外再增加其他的BETA,还要获得aphla。那么我们知道保有新兴市场的贝塔可以通过买新兴市场的指数，不想再增加其他BETA,那就选择一个市场中性策略的基金经理（通过long-short,规避了beta,但是可以获得双倍的alpha），这不正好满足N同学的需求吗。加油。
JessieLin · 2018年05月24日
题干中提到了4个guidance, 不允许short, 这就已经限制了这个strategy的使用？
maggie_品职助教 · 2018年05月24日
guidance规定的是N同学不能short,不是新加进来的FM不能short。
