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维京飞🐤 · 2023年07月18日

dz为啥不用这个公式

题目 不用这个公式吗?课上有讲过,而且这俩值都有

1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年07月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


dS0=μ0 * S0*dt + σ0 * S0 * dz = S0 *(μ0*dt +σ*dz),

所以S1 = S0+dS0 = S0+μ0 * S0*dt + σ0 * S0 * dz=S0*(1+μ0*dt + σ0*dz),


上面的σ0=σ*√dt = 0.14*√0.01=0.014.

所以根号dt已经体现在σ0里面了,后面直接乘以e1就行了。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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