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J.O.E · 2023年07月14日

Spread risk


为什么interest rate swap 比 treasury futures的spread risk小?

1 个答案

pzqa31 · 2023年07月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Spread risk:

资产与负债的性质不同,比如asset 是国债,liab是公司发行的债券,企业债有spread,国债无spread,那么面对市场基准收益率变化,国债与企业债折现率变化不一致,进而价格变动不一致的,这是spread risk。


如果负债是公司债,用国债futures的话,国债与公司债spread较大。而如果用interest rate swap,swap rate代表的是金融机构的融资成本,相对于国债,金融机构与公司债的spread是要小的,所以spread risk小。


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