嗨，从没放弃的小努力你好：
根据BPV of asset+BPV of derivative=BPV of liability
如果判断利率上升，应该让等式左边小于等式右边，这样等式左边的value下降的更少。
如果判断利率下降，应该让等式左边大于等式右边，这样等式左边的value上涨的更多。
所以，如果利率上升，应该保持negative duration gap。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
