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410140980 · 2023年07月13日
老师hedge fund中的relative value的策略中convertible arbitrage hedge fund 策略是不管市场方向怎样都赚钱，前提是同涨同跌，那是不是意味着这种策略是在ρ >0 的时候采用的策略
李坏_品职助教 · 2023年07月14日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，只有标的资产（股票）和可转债的相关性ρ大于0才行。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
