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bill · 2023年07月13日

B，C俩问里的twice the money duration 什么意思？

  1. CFA III
  2. Fixed Income


B，C俩问是什么意思？为什么最后要选B？




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1 个答案

pzqa31 · 2023年07月13日

嗨，努力学习的PZer你好：


twice money duration就是2倍的2年期债的money duration，也就是：BPV of portfolio +BPV of swap=2*BPV of 2 year government bond。

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努力的时光都是限量版，加油！

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