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JustJuve · 2018年05月22日

为啥银行净资产计算duration要权重调整？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
假如是db plan，其实也有对应的asset，liabilities和surplus的概念。
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3 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月27日

DB plan中的surplus相当于银行资产负债表中的equity。截图中的这个调权重的公式对于银行和DB plan都是成立的，只是在DB plan中我们不会去深入研究asset，liabilities和surplus三者duration的关系，只关注asset duration是否能覆盖liabilities duration。这一块在CFA考试中不是重点。关于银行实务的问题在FRM二级巴塞尔协议中讨论的比较多。

JustJuve · 2018年05月29日

本frmer已经把巴塞尔都还给李老师了。。。。。。😑

JustJuve · 2018年05月23日

就是机构投资者ips最后一个章节，银行的LADG计算

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月22日

如果是题目或者原版书内容，请贴一下出处。如果是实务探讨请详细的说一下背景。

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