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西红柿面 · 2023年07月10日

请问VaR在讲义的哪一页?没有看到啊

NO.PZ2021103102000047

问题如下:

Which of the following performance measure method cannot help an analyst to assess the downside risk of an alternative investment:

选项:

A.Sortino ratio

B.value at risk (VaR)

C.standard deviation of returns

解释:

下行风险衡量指标关注收益率分布曲线的左侧,即发生损失的部分。收益率的标准差,暗含的假设是,收益率服从正太分布,然而大多数另类投资的收益率曲线并不是正态分布的,因此,用标准差作为另类投资风险衡量的标准,可能会低估亏损的风险。 Sortino ratio和VaR 都是下行风险的度量工具。

请问VaR在讲义的哪一页?没有看到啊

2 个答案
已采纳答案

Lucky_品职助教 · 2023年07月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


这是原版书一道课后题,我们的讲义里没有讲到VaR,原版书中主要是在评估另类投资风险收益的时候,用VaR来体现downside risk,这个概念在一级了解一下即可

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

西红柿面 · 2023年07月19日

VaR在组合管理里面学了,学完组合就明白了

Lucky_品职助教 · 2023年07月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


好的~

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努力的时光都是限量版,加油!