No.PZ2022122601000069 (选择题)
这道题本身已经理解了。
另外想问一下，根据这个结果算p(row), p=贝塔 x sigma gm/sigma i=0.470383
和用公式rp=p x sigmai x sharp ratio 反算出来的 p(row)为什么不一样啊，是条件中的 standard deviation 14%不能用的吗，还是我算错了，这个算出来的
p=0.813492
笛子_品职助教 · 2023年07月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
Hello，亲爱的同学~
同学理解正确哦~，14%这里不能用。这个数字是多给了，而且给得也不对。
所以同学只能使用以下方法求解，考试的时候也需要参考以下方法：一是βi 公式，二是夏普比率= RPM/σM。
这里协方差是已知的，所以我们直接用公式：βi = Cov (Ri,RM)/Var(RM)
协方差为0.0075。
用夏普比率= RPM/σM
求Var(RM)，求解σM
预期收益-无风险利率= RPM
7.2% - 3.1% = 4.1%(或0.041)
σm = 0.041/0.36 = 0.1139
Var(RM) = (0.1139)2 = 0.0130
βi = 0.0075/0.0130 = 0.58
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！