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豆豆妈妈 · 2023年07月09日
何老师讲数量-forward exchange rate时，里面举例题1000美元，投资6个月，可投美国国债或日本国债，利率分别为2%和0.05%，连续复利。何老师计算出了F0.5是133.096，但答案是选策略1还是策略2没给出，请进一步说明一下，谢谢！
星星_品职助教 · 2023年07月10日
同学你好，
1）这道例题的目的和答案就是给远期汇率定价，不是选策略；
2）定价的原则是无套利，无套利代表两个策略一定收益是一模一样的，否则就会有套利。所以不会存在去“选策略1还是策略2”。或者说无论用哪个策略投最后结果都一样。
