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轩羊羊 · 2023年07月09日
Use of options by global macro strategies often adds convexity to the returns.
这句话怎么理解？为啥没有reduce convexity的存在呢？谢谢
伯恩_品职助教 · 2023年07月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个相当于是杠杆，global macro strategies是趋势策略，比如现在是上涨阶段，做多，增加option相当于加了杠杆，增加收益。而如果下跌了，因为期权的亏损有限，所以整体表现就是涨多跌少！convexity的特性！
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
