如图
lynn_品职助教 · 2023年07月09日
嗨，爱思考的PZer你好：
三种方法中，只有surplus optimization是要求计算 资产与资产两两之间的相关系数ρ的，并且ρ衡量的是线性关系，没有衡量非线性关系。
因为使用的是MVO方法，MVO方法中求最优组合需要知道三个变量E(R)、σ、以及两两资产之间的correlation，这个correlation衡量的是线性的相关性。而surplus optimization是对surplus进行最优化求解，所以也会用到correlation这个变量。
基础班视频讲解的大致位置如下：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！