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Amanda_xbaith · 2018年05月21日

Valuing currency forward contracts after initiation 

  1. CFA II
  2. Derivative
Notes Book4 146页 Example 的算法不理解，根据之前老师讲的画图的方法看，我觉得计算的时候要把两个国家的interest rate都考虑进去 ps：顺便反映个问题，上传了图片之后就不能点击下一步了
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2 个答案

竹子 · 2018年05月21日

 又看了一眼，你说的是148页那个求value么？这个题是分别使用的各自国家的LIBOR进行折现的啊，我不太明白你说的“要把两个国 家的interest rate都考虑进去”是什么意思

竹子 · 2018年05月21日

这一题是对currency swap定价，定价的时候只用根据各自国家的LIBOR来计算即可，与interest rate swap定价是一样的

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