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410140980 · 2023年07月07日
针对CDO的头寸，mezzanine tranche应该是做了short头寸，当相关性下降的时候，short mezzanine tranche 所支付的利息比现在市场上的利息要高，所以有亏损
DD仔_品职助教 · 2023年07月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
蓝色确实是标题，但是后面的描述明显是在于图片有关，也有标清楚是看图形的哪里，这句话是在描述CDS而不是在说CDO。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
DD仔_品职助教 · 2023年07月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
你的理解很对，同时讲义也没有问题，因为这句话是在对前面一个图进行描述，前面的图的图标是关于spread的，也就是关于保费的，所以描述的是针对CDS的头寸，而不是针对CDO的头寸。
410140980 · 2023年07月10日
老师可是这段话的上一级标题蓝色字体的那句都在描述CDO的相关性下降啊，导致hedge fund出现两头头寸的损失
