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410140980 · 2023年07月07日

相关性下降

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


老师这里为什么是相关性下降啊

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年07月07日

同学你好，就是CDO的资产池里本来有一大堆投资级BBB以上的债券，但是随着通用和福特讲到垃圾级，资产池里的债券们的相关性就降低了，因为随着一部分债券的降级，这个池子里有出现了各种不同级别的债券，而不同级别债券的相关性比较低。

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