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ruiweiji · 2018年05月21日

roll yield

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

我不太明白为什么roll yield 的计算是long position 是S0 - F0/ S0 ; roll yield是期货的变动大于现货变动的部分 不该是( fp1-fp0)-(s1-s0); 为什么是s0 - f0呢？ 谢谢了

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月21日

假设T=1时候期货合约到期，当期货合约到期时，期货价格与现货价格时是相等的，也就是SP1=FP1，期货的变动大于现货变动的部分=(FP1-FP0)-(S1-S0)=S0-F0, 把$转换成%形式，就是long position的（S0 - F0）/ S0

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