风险测度方法不满足次可加性对于风险度量有何影响
wq_品职助教 · 2023年07月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
次可加性是指对于多个风险组合的总体风险度量，它的值应该小于或等于各个组合单独风险度量的总和。
如果一个风险测度方法不满足次可加性，即在组合风险度量时结果超过了各个组合单独风险度量的总和，这可能会导致风险的误估，因为如果一个风险度量方法不满足次可加性，那么在组合多个风险时，得到的总体风险度量可能被高估；另一个是可能导致决策的失误，比较不同组合的风险时，可能会得出错误的结论；还有就是达不到分散风险的效果，可能会高估或低估实际的风险，影响风险管理决策。
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