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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月02日
助教你好，
请教一下，为啥market risk & credit risk的分布图中，把VaR和extreme loss画在左边，而operational risk分布图里的VaRextreme loss却在右边（下图）？
品职答疑小助手雍 · 2023年07月04日
同学你好，这个应该没专门讲过原因，我个人理解哈。
因为MR和CR都是有收益和损失数一起衡量的，所以有正有负，负端（左边）衡量损失。
但是OR只能去找损失值，很少有说哪个错误操作会带来正收益的说法，所以它是由损失值组成的分布，左边数值小，右边尾巴是极端损失。
𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月04日
好的，那我按照你这理解去记忆吧，谢谢！
