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沈三栗 · 2023年06月30日

CME-经典题补充1.5



1.Correlation的点,讲解的图是听明白了,但是有没有可能,本身两组数据没什么关联,平滑之后反而更相似了?

2.A选项的The true variance不应该指的是真实数据的variance,为什么解释为appraisal data的variance.真实数据more volatile,variance更高。

2 个答案
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源_品职助教 · 2023年06月30日

嗨,从没放弃的小努力你好:


2.这里的意思是,真实的方差的确应该更高。

但是平滑后的数据方差变小了。而且我们最终用的是平滑数据。

所以用计算出来的平滑数据的方差去代替真实的方差,导致真实的方差被这个替代值给替代小了。所以是低估了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

源_品职助教 · 2023年06月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


1如果其他一些数据,比如物理数据,是有同学说的这种可能性的。

但是经济数据这种可能性不大。因为经济数据总体都会受到经济周期的影响,所以一个数据平滑后和其他数据相比。大概率就是相关性降低了。

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努力的时光都是限量版,加油!

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