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hsl87 · 2023年06月30日

请问option on the better of two 与worse of two区别在哪里

请问option on the better of two 与worse of two区别在哪里 为什么option on the better of two 相关性越低,价格越高,而option on the worse of two 相关性越低,价格越低

1 个答案
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pzqa27 · 2023年07月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


option on the better of two就是2个资产中选个大的,option on the worse of two就是2个资产中选个小的。

option on the better of two当ρ越小越好,因为当ρ小的时候,2个资产变化方向相反,总有一个会涨,因此我们可以选到那个上涨的,而ρ大的时候,2个资产同涨同跌,这样,同跌的时候,我们只能被迫只能选个相对大一些的。

同理option on the worse of two在ρ比较大的时候,会出现一涨一跌,我们只能拿到那个跌的资产,永远拿不到涨的资产,而相关系数小的时候,这俩资产会出现同涨的情况,此时我们可以拿到上涨的资产,还是有赢的时候,所以我们希望相关系数小一些

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