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虚无小树懒 · 2023年06月27日

关于sec 6中的measure of financial risk

在讲用sigma 衡量风险的assumption时,讲义上有这样一个图,横轴是sigma,纵轴是E(R)


但是按理来说这个图不应该是normal的,应该是和efficient frontier 类似的形状吧


图一那里本来想表示的是distribution of return, 那横轴纵轴就不应该是sigma和E(R)应该是R和P(R)吧

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2023年06月27日

同学你好,谢谢指出,图一里的横纵轴确实有问题,纵轴应该是R,收益率。

横轴表示的应该是那种两端分别是正负几倍标准差,中间是均值的那种分位点的形式。我跟后台反馈下


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