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呆呆兽 · 2023年06月24日
这道题中 解析里面说correlation=1这个条件怎么得出来的
Kiko_品职助教 · 2023年06月26日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题考察的是组合方差公式的应用。两个资产具体的权重和标准差，以及最后组合方差的结果都给了。代入组合方差公式后可以发现
只有当ρ=1时，组合方差才能是27%。
然后将ρ=1和两个资产各自的标准差代入协方差的公式就可以求出covariance。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
