帮忙解释下为什么？

NO.PZ2021061002000040问题如下 When the volatility of theunrlying increase，whiof the following statementsabout the call option is correct？Assume the call optionis at-the-money. A.Both the lower anthe upperpayoff value will increase B.Only the lower of the payoffvalue will increase C.Only the upper of the payoffvalue will increase C is correct本题考察的是当基础资产价格波动放大时，这个call option的潜在的较低和较高的payoff会怎样变化。我们知道期权较低的payoff就是它不行权的时候，这个时候它的payoff是0；当基础资产波动放大时，基础资产价格有可能涨得更高，那么潜在的upper payoff就会升高，但lower payoff仍然是它不行权的时候的value，也就是还是0. 所以只有C是对的。 u和升地时候， C1-=Max（0， S1--X）=S1--X不是有可能大于0吗？

NO.PZ2021061002000040 Only the lower of the payoffvalue will increase Only the upper of the payoffvalue will increase C is corre本题考察的是当基础资产价格波动放大时，这个call option的潜在的较低和较高的payoff会怎样变化。 我们知道期权较低的payoff就是它不行权的时候，这个时候它的payoff是0； 当基础资产波动放大时，基础资产价格有可能涨得更高，那么潜在的upper payoff就会升高，但lower payoff仍然是它不行权的时候的value，也就是还是0. 所以只有C是对的。 请问如果是out of money 和 in the money会怎么样？