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700 · 2018年05月18日

必做题95

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
什么是curve risk,这是哪个知识点，能帮我分析一下该题吗
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年05月18日

同学你好，他这里考察的是利率曲线是否平行移动的考点。平行移动是指：每个点利率的变动幅度相同，所以得到一个点的利率变动后，其他所有点都变动相同的幅度。在平行移动的假设下，才可以使用修正久期、凸性等公式，来刻画债券价格的变动。而非平行移动是指，每个点利率变动幅度不相同，这被称为yield curve risk

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