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Liam · 2018年05月18日

问一道题：NO.PZ2015121801000095 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


有两个问题：首先题目说的market theory是指CML这部分内容还是CAMP这部分内容？其次的确没有在讲义里找到关于平均贝塔等于1的说法，是我没找到还是需要补充记忆这个内容？


感谢解答。

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2 个答案
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韩韩_品职助教 · 2018年05月18日

同学你好，capital market theory是CML的内容，这里的主要结论是市场组合的贝塔是1.


韩韩_品职助教 · 2018年05月22日

market portfolio就是包含所有风险资产的一个组合。贝塔可以理解为一个资产和市场组合变动的关系，那么市场组合和市场组合自己的变动肯定是完全一致的，所以市场组合的贝塔就是1.

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    这个为什么是一？完全没有印象

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