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Liam · 2018年05月17日

问一道题：NO.PZ2015121801000078 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么不选C呢？虽然厌恶风险，但是也会选择最优的组合啊。


感谢解答。

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4 个答案
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韩韩_品职助教 · 2018年05月18日

是的同学，这里optimal portfolio和optimal risky portfolio是不一样的概念，optimal portfolio是Rf和optimal risky portfolio构成的一条切线与投资者无差异曲线之间的切点。用上课的图解释来看，X投资者更加风险厌恶，所以他会投资更多的比例在无风险资产上，而Y投资者更加风险偏好，所以他会投资更多在optimal risky portfolio上（market portfolio）.


欢欢 · 2021年12月11日

the optimal risky portfolio是指最优CAL和EF的切点（还没考虑投资者的风险偏好，考虑投资者的是IC无差异曲线），这么理解可以么

Kiko_品职助教 · 2021年12月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


这么理解是正确的~加油。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

Liam · 2018年05月19日

感谢，十分负责认真。

Liam · 2018年05月17日

重新翻了一下讲义，optimal risky portfolio是有效前沿与CAL的切点，投资者应该选择的是optimal investor's portfolio。本题是不是因为这个原因才不选C？


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NO.PZ2015121801000078问题如下Highly risk-averse investors will most likely invest the majority of their wealth in:A.risky assets.B.risk-free assets.C.the optimrisky portfolio.is correct.Although the optimrisky portfolio is the market portfolio, highly risk averse investors choose to invest most of their wealth in the risk-free asset.如果去掉题干中的“majority”是不是会变成选择C？

2024-09-02 18:34 1 · 回答

风险厌恶投资者不是invest一个组合，只要风险能被一些收益补偿吗？为什么是无风险资产？只能去买国债？

2021-01-23 10:42 1 · 回答

    为什么风险厌恶者会更多的投资无风险资产？

2018-02-19 21:50 1 · 回答