计算coner portfolio

嗨，从没放弃的小努力你好：

老师，计算coner portfolio对应的权重的时候，有两种算法，一种是选择最接近该收益率的两个coner portfolio，还有一种就是选无风险资产和一个coner portfolio相结合，这个题跟另外一道经典题不同，并没有说要利用无风险资产来组合，怎么判断用两种方法的哪一个呢

看题目题干及给的条件，然后按照下面这个我总结的内容来做题，从题干中是能知道的。

如果题目明确说选一个portfolio，就不会出现两个SR相等的情况，如果题目要求选择两个portfolio来组合，那么可以这样考虑。

做Corner portfolios 这一类题，要十分注意题目给出的限制条件，我们做题的思路如下：

1.选取SR最大的corner portfolio，因为有效前沿上的组合与无风险资产再组合，是不改变SR的。

2.根据题目条件看是否允许举杠杆。如果计算出来无风险资产的权重为负，但题目同时要求not borrow，说明这个组合不符合条件。

3..接着选SR次之的组合，计算查看是否符合not borrow的条件。

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