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ZJR · 2018年05月17日

FRM II 必做题第18题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
第18题A选项求解答，illiquid asset的bias对correlation和beta对影响是怎样的？
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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月17日

illiquid asset自相关性是增加的，但是跟其他资产的相关性是减少的，相应地对于整个市场组合的beta也是减少的。

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