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haoji · 2023年06月10日
想问下老师什么是probability in the tails of the distribution呢?
星星_品职助教 · 2023年06月11日
同学你好,
在分布的图像中,用面积代表概率。
“excess kurtosis is positive”的分布为肥尾分布,也就是尾部的面积更大(肥)。这就说明分布的尾部上有更多的概率(“more probability in the tails of the distribution”)。
这种形状的分布代表了尾部有更大的概率出现极端事件。例如假设左尾为肥尾,则说明出现极端损失的概率更大。