请教个问题，用期权进行外汇对冲降成本……假设本币是人民币，外币是美元，标价就为CNY/USD，期权的标价也是这样，那么构建策略为S+P-C-P。但是如果题目给的标价形式是USD/CNY，期权的标价也是这样，那这时候应该担心CNY升值，所以是-S-P+C+P？可不可以理解为上面那个策略直接取反？这个如果真的考题这么出，该怎么构建原来的海鸥？
pzqa31 · 2023年06月06日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学，一般都是针对base currency给出策略，如果给的是FC/DC这种形式，也是需要先转化成DC/FC再去计算或者分析的。seagull这里的图形只需要知道bearish seagull和bullish seagull就可以了，相关图形可以参考这个链接：https://class.pzacademy.com/qa/105324。你说的这种情况考纲里没有涉及。建议同学还是围绕考纲和咱们讲义上的知识点来重点学习。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
toffee · 2023年06月06日
不是说mock有这种题吗？那构建的策略是不是-P+P+C