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纯洁的栗子叔 · 2023年06月05日
老师您好，在串讲114页的mean reversion这个点。能不将Interest rate均值回归理解成Fixed coupon bond均值回归的Mapping？谢谢
李坏_品职助教 · 2023年06月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
mean reversion是时间序列具有向长期均值靠拢的规律。
mapping的本质是用少数的几个风险因子来代表投资组合的风险。
如果能找到刻画fixed coupon bond均值回归特征的risk factor，也可以把这个factor放在mapping里面。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
