开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

KKKNANA · 2018年05月15日

请问一道关于二叉树期权定价的题目？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

请问这道题中，红框部分中的probability是什么含义的概率？和一般做题中求解的Risk-neutral概率有什么不同？

由于涉及后面两道题，截图可能占的篇幅较大，因此没有全部放上来。

谢谢！

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月16日

就是S0下一期上升的概率。一般做题中，risk-neutral的p，是通过无套利定价来算出来的，但其中要涉及到σ，本题中没有给，直接告诉了我们

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 374

    浏览
相关问题