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[一梦千寻] · 2023年05月31日

到底什么时候用bid、ask price,什么时候mid price


原版书课后题第六题,用的是offer price,但这里算是到期结算吧?为什么用offer price?


还是说,到期结算是签的contract,才会用到到期结算

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年06月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


原版书课后题第六题,用的是offer price,但这里算是到期结算吧?为什么用offer price?还是说,到期结算是签的contract,才会用到到期结算

理解正确:到期结束是指,之前签好了contract,现在这个forward contract到期了,才会结算,才会涉及中间价。

本题只是根据Uncover IRP,计算一个 future spot rate,只是计算未来的forward在市场上交易的汇率。因此用offer price

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努力的时光都是限量版,加油!

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