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WHTT · 2023年05月30日
NO.PZ2022062725000011
问题如下：
证券收益标准差与贝塔系数的关系（）
选项：
A.无法判断
B.正相关
C.负相关
D.无关
解释：
品职解析：
βi=σiσimσm\beta_i=\frac{\sigma_i\sigma_{im}}{\sigma_m}βi=σmσiσim
故可知两者存在正相关关系。
贝塔=资产与市场组合协方差/市场组合方差=相关系数*资产标准差/市场组合标准差 这里相关系数为负就不是正相关了
Carol文_品职助教 · 2023年05月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
NO.PZ2022062725000011问题如下 证券收益标准差与贝塔系数的关系（）A.无法判断B.正相关C.负相关无关 品职解析βi=σiσimσm\beta_i=\frac{\sigma_i\sigma_{im}}{\sigma_m}βi=σmσiσim故可知两者存在正相关关系。 相关系数不知正负如何判断两者相关性？
