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Ivana 🍭 · 2023年05月28日
老师可以解释一下8.1的B和8.2 A. C选项嘛
星星_品职助教 · 2023年05月31日
回复8.2:
题干提示要用一系列不同的假设来进行分析。这种改变假设的适用方法是Monte Carlo Simulation。可以对应每一个假设去做相关的模拟,最后得出各个假设下不同的结论来对比。A选项的说法正确;
C选项要做的是历史模拟,历史模拟用的是真实发生的历史数据,不需要去假设分布,也没法对应一系列的假设来分析。
同学你好,
回复8.1:
1)Simulation既不是scenario analysis,也不是back test。可以直接排除A和C;
2)Monte Carlo Simulation会模拟出很多个结果,这些结果可以再组成一个分布,通过这个分布可以进一步分析随机变量的性质,例如均值,方差等。这个描述是正确的,可参照老师课上讲的MCS的流程。