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Carolyne · 2023年05月28日

FRA



图一的第二个问:the payment received to settle it will be ? 图二的问:the value of the original receive floating 6*9 FRAwill be ? 这两个的问题是不是都是求:过了一段时间后的value of FRA?因为我看二者的解题方法都是一样的。第一个为什么不直接说value呢,而是说payment settle呢,感觉有点不理解。谢谢。

1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2023年05月29日

嗨,爱思考的PZer你好:


我们在期初0时刻求定价,也就是pricing,在t时刻估值,也就是valuation,在T时刻结算,也就是settlement。这两问是不同时点的求解,所以问法不同

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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