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Maxy · 2023年05月24日

Pricing and Valuation of a Plain Vanilla Swap

  1. CFA II
  2. Derivative

请问支固定收浮动不应该是long吗，为什么这里是payer呢？谢谢！



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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年05月26日

嗨，努力学习的PZer你好：


bank是receive float，作为bank的对手方，主人公就是pay float，这是本题的一个小trick ~

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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