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胡西西 · 2023年05月22日

押题 多元回归serial correlation问题

  1. CFA II
  2. Quantitative

讲义说serial correlation不影响回归系数估计，但是这里的选项选的是invalid。

请问哪里出了问题。



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1 个答案
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星星_品职助教 · 2023年05月23日

同学你好，

讲义上对于此处为分情况讨论：

1）当自变量中不存在因变量的滞后项时，serial correlation不影响系数估计（第一行）；

2）当自变量中存在因变量滞后项时，serial correlation会影响到系数估计（第二行），本题即为这种情况。

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