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Henrrry · 2018年05月14日

问一道题：NO.PZ2016082405000070

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


其他三个选项分别错哪？

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年05月14日

CDS只将protection buyer的信用风险转移给了protection seller。所以AB错。可见基础班讲义P358页。

C选项知识点是physical settlement：一旦reference bond违约，CDS buyer直接将bond交给CDS seller，CDS seller将par value给CDS buyer。所以并不需要知道标的资产的市场价格。相关知识点见基础班讲义P359页。

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